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行业拥挤度看板

数据截止 2026-10-20 · 样本 2015-01-05 起 2863 个交易日 × 124 个申万二级行业 · 分位窗口 750 日 · 生成于 2026-10-23 22:04:21

最新截面:拥挤度最高的 20 个二级行业

申万一级行业月末拥挤度热力图

一级行业月末拥挤度热力图

一级行业日度拥挤度(近 120 个交易日)

一级行业月末拥挤度明细

最新截面:一级行业 Top20

二级行业月末拥挤度热力图(124 个行业)

最新截面明细(124 个申万二级行业)

二级行业月末拥挤度明细

行业拥挤度相对位置走势

拥挤度 × 指标一致度(最新截面)

右上方 = 拥挤且多指标共振(预警意义最强);右下方 = 拥挤但指标分歧较大,可能只是单一指标噪声。

指标清单

口径与数据说明

未纳入的研报指标

自定义回测区间

调整起止月份后会在浏览器内重新选择每月低拥挤行业、计算持仓收益、换手率、净值、分组与 IC。 区间不足 6 个月时不执行,避免统计结果失真。

组合净值

关键指标对比

分组回测:按拥挤度等分 5 组

分年度收益

月度 rank IC

换手与成本敏感性

最近一期持仓(拥挤度最低的 10 个二级行业)

结论:拥挤度指标是否有效

对比基准

信号变动:新进 / 退出拥挤预警

新进拥挤预警
退出拥挤预警

拥挤度变化最大的行业

上期 vs 本期拥挤度相对位置

对角线以上 = 拥挤度上升,以下 = 下降;右上角(两期都 ≥0.8)为持续高温区域,左上角是新进预警。

全行业变化明细

同期 vs 领先:拥挤度变动方向说明什么

逐月截面 IC:Δ拥挤度(t) → 行业收益(t+1)

按 Δ拥挤度分 5 组的次月收益

市场层面择时检验

统计汇总

日频口径

结论

数据链路

字段来源:取数模板中的同花顺 iFinD 函数

内置数据质量体检(每次运行自动执行)

与申万宏源官方行业指数的交叉校验

完整性检查(文件名日期 / 占位符 / 取值合法性)

已知问题与处置